REFLECTED
BROWNIAN MOTION IN A WEDGE:
SUM-OF-EXPONENTIAL STATIONARY DENSITIES
(Броуновское движение с
отражением в угловой фигуре: взвешенные
по экспонентам стационарные плотности)
A.B.Dieker, J.Moriarty
2009
В статье приведены необходимые и
достаточные условия для стационарности плотности семиматрингала - броуновского
движения с отражением в угловой фигуре - записанной в виде конечной суммы
экспонент. Отталкиваясь от геометрической идеи отражения, дается окончательная
формула для плотности.